本书从金融经济学、会计学、数学和运筹学中选取不同主题，通过独立的综述、实证分析和详细的数学解析，构建起量化证券投资组合管理的坚实基础。在这一过程中，本书回顾了实践中常用的量化投资策略或因子，包括价值因子、动量因子和质量因子以及它们的学术渊源，介绍了在回报预测模型、风险管理、投资组合构建和投资组合实施中的先进技术和应用，如*优多因子模型、场景建模、非线性模型、因子择时模型、投资组合周转控制、对上市公司的蒙特卡罗估值以及*优交易。 本书利用数学方法提出和解决相关问题，并用数值和实证举例解释数学概念和解决方案。本书能为希望从数学分析中获得深入见解的从业人员提供指导和帮助。本书也能为金融学、经济学、量化金融专业中对量化投资感兴趣或充满好奇心、或正在寻找就业机会的学生提供参考。

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自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动...(展开全部)

《多资产投资：现代投资组合管理实践》作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发，将著述内容分为四大部分：一、设定投资目标；二、制订投资策略；三、寻找解决方案；四、绩效回顾。 这种帮助客户理解自己的需求偏好，从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。 《多资产投资：现代投资组合管理实践》充分糅合了学术理论与一线实际操作经验，是大类资产配置，尤其是运用多资产投资组合的投资实践领域的一本不可多得的优质工具书，对于资产管理行业的从业人员具有很好的参考价值。

《多资产投资：现代投资组合管理实践》作者从自身长年一线投资管理工作经验的角度，全面系统地梳理了多资产投资过程中所涉及的理论基础与实务技能。作者按照实际工作中的多资产投资管理流程，从理解客户需求、制订投资方案和评价方案效果的逻辑出发，将著述内容分为四大部分：一、设定投资目标；二、制订投资策略；三、寻找解决方案；四、绩效回顾。 这种帮助客户理解自己的需求偏好，从客户的角度制订投资方案的投资模式将是未来国内资产管理行业发展的一大趋势。 《多资产投资：现代投资组合管理实践》充分糅合了学术理论与一线实际操作经验，是大类资产配置，尤其是运用多资产投资组合的投资实践领域的一本不可多得的优质工具书，对于资产管理行业的从业人员具有很好的参考价值。

自第1版在1994年出版以来，《主动投资组合管理》以其数学上的严谨性和内容上的系统性成为量化组合投资领域的权威之作。该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。这本书帮助了数以千计的投资经理。 与第1版相比，《主动投资组合管理》的第2版更胜一筹。第2版细致地描述了怎样将经济学、计量经济学和运筹学的理论付诸实践，解决投资中的现实问题：寻找更高的收益机会。它从一个基准组合开始，定义了相对于基准的超常收益率，进而建立了主动管理的理论框架。这一版本新增了许多章节：资产配置、多空投资、信息的时间尺度以及其他前沿课题。它还用新观点讨论了当前最紧迫的一些问题，包括风险、账户离差、市场冲击、业绩分析等，并在必要时给出了实证数据的例子。 结果就是，第2版为主动...(展开全部)

《尾部风险对冲——为震荡市场创建稳健的投资组合》这本书凝结了作者近15年的尾部风险管理实务经验，书中分享了很多有价值的见解，详细讲解了“什么是证券投资组合尾部风险对冲、为什么需要尾部风险对冲、什么时候进行尾部风险对冲以及如何进行尾部风险对冲”等内容。除此之外，全书的价值还在于为阅读者全面讲解了风险管理和如何利用“市场短暂错误”获利的方法。相信无论是强调收益、还是强调降低风险、或者两者兼顾的投资者都能从该书的学习中获益良多，在正确理解和使用尾部风险对冲后，可在大概率下获得更好的、可持续的收益。

《量化股票组合管理》是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。 路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。 读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税务管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其他更多方面的完整介绍。 《量化股票组合管理》的主要内容如下： 一套完整的、易于应用的方法论，帮助读者在构建投资组合的过程中最大化收益率，同时最小化风险。 构建专业投资组合的最新技术。 广泛的实例和解决方案，实例均采用真实的历史股票数据。 金融理论和真实世界实践的完美融合。 丰富的金融实例和案例研究。 这部体系完整的参...(展开全部)

我一生经历过两次世界大战，以及大大小小的革命、内战；经济上的通货膨胀、通货紧缩；货币的升值、贬值；股票的疯狂上涨和毁灭性的狂泻暴跌。我曾多次破产，顷刻间一切化为乌有，而且负债累累，我甚至想到了自杀，但是，我都能化险为夷，幸运地活了下来。 在我65年的证券投机生涯中，我用过各种交易方法，在78个不同的交易所（证券交易所和期货市场）做过交易，给73家经纪公司打过工。 我从1974年开始，举办了大约100期的股票培训班， 约有15000名学员，人们向我提出了成百上千个问题。在这本书里，我回顾总结了这些问题，我想要做的是帮助读者，给他们一些切实可行的建议，在遇到类似问题时，真的能派上用场。 在这本书里，我向你介绍了我的炒股原则，现在就轮到你自己想一想该如何去做了。

内容简介 本书旨在帮助立志成为成功投资家的读者全面而准确地理解 经典证券投资理论与证券投资战略，进而发展出具有投资者独立 个性特征并具有坚实统计基础的投资方法。 本书从投资哲学、实证检验以及实际应用这三个层次分别对 学术分析流派、基本分析流派、技术分析流派以及心理分析流派 的投资理论及投资战略的适用性进行了全面分析，剖析了其长处 及缺陷。本书还对美国与中国的投资基金业的总体表现以及美国 与中国证券价格波动的基本特征进行了全面分析，以求进一步加 深对经典投资理论与投资战略实用性的认识。 本书从以下方面具有独特的见解： 第一，本书力求从理论与实际相结合的高度，并且以力求客 观化的立场和方法全面剖析经典投资理论与投资战略在投资适用 性方面的优劣，并深刻理解其不适应性的产生根源。本书对各投 资流派都没有门户之见。这一点使本书显著区别于目前国内外的 其他投资论...(展开全部)